From: manassi@mvmidi.fisica.unimi.it ( manassi@mi.infn.it )
Newsgroups: milano.seminari
Subject: La dinamica dei prezzi nei mercati finanziari.
Date: 22 Mar 00 10:43:56 GMT

LA DINAMICA DEI PREZZI NEI MERCATI FINANZIARI
tenuto dal
Dott. ENRICO SCALAS
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate
Universita` del Piemonte Orientale

Il seminario si terra` il giorno
Venerdi 24 Marzo dalle ore 14,00 alle 15,00
Presso l'Aula C
del Dipartimento di Fisica - via Celoria 16 - Milano

ABSTRACT
- Il problema della dinamica dei prezzi nei mercati finanziari e` stato
  discusso, per la prima volta con strumenti matematici legati alla teoria
  dei processi stocastici, esattamente un secolo fa da Bachelier, nella sua
  tesi di dottorato.
- I successivi sviluppi nel corso del nostro secolo hanno portato allo
  sviluppo di una teoria completa della dinamica dei prezzi speculativi.
- Questo processo e` culminato con gli importanti risultati di Black, Scholes
  e Merton sulla copertura del rischio mediante derivati.
- In questo seminario si mostrera` come i concetti presentati negli anni '60
  dal fisico Elliott Montroll (e dalla sua scuola) sui cammini aleatori a
  tempo continuo possano essere esportati in ambito finanziario. Si
  discuteranno le implicazioni e le prime verifiche empiriche di un nuovo
  modello fenomenologico della dinamica dei prezzi speculativi.

Le lezioni sono rivolte agli allievi del corso di dottorato, ma
studenti e Docenti sono invitati a partecipare.